Pass auf dass sie IMMER schön brav ihre Schutzbekleidung (Handgelenke, Knie, Ellbogen) und Helm trägt - und dass sie nicht nach innen geknickt steht. Kurze Hosen sind auch nicht zu empfehlen.
An sich: solche Sachen sollten Kinder erst machen ,wenn sie sich grundsätzlich nicht festhalten müssen. Es hindert die Entwicklung einer sicheren Position im Gleichgewicht. Ist wie beim Skifahren, Schlittschuhfahren usw. ICH würde sie so rasch wie möglich nicht mehr festhalten - entweder sie lernt es, oder dann muss sie halt noch warten damit. Wenn du sie festhalten willst, dann achte darauf, dass sie sich nicht an dich dranhängt.

Warum hindert das die sichere Position und inwiefern schadet das Festhalten?

Sophie hat im Winter Schlittschuhlaufen MIT Festhalten gelernt. Erst an mir, dann an einem Pinguin, dann ein paar Meter allein, dann ganz alleine.

Jetzt hält sie sich auf Inlinern alleine, aber die ersten zwei Male wollte sie festgehalten werden.

Wieso sollte das jetzt geschadet haben?

Gleichgewicht beruht ja darauf, dass man sich ausbalanciert. Hält man sich irgendwo fest, dann übernimmt das die Hand/der Pinguin etc. ein Teil des Gewichtes. Folglich kann das Kind dann so stehen, aber es lernt nicht, sich auszubalancieren.
Natürlich kann es Sinn machen, dass Kind psychologisch zu unterstützen: die Hand "für den Notfall" anzubieten (lose, ohne Gewicht aufzunehmen, zu halten). Aber sobald man richtig fest hält, hindert man die Entwicklung der Balance.
WENN man hält - was eben u.U. psychologisch sinnvoll sein kann - dann wenigstens richtig: das Kind soll sich nicht an einem dranhängen, da es so nichts selber machen muss. Man sollte möglichst gleichseitig halten, was bei Inlinern/Schlittschuhen bedeutet, dass man z.B. rückwärts vor dem Kind hergehen kann und dabei BEIDE Hände leicht hält.
Vermutlich habt ihr es einfach intuitiv richtig gemacht, also gleichmässig und nur unterstützend gehalten. Vermutlich war Sophie auch schon "so weit": Sie konnte es von ihrem Vorkönnen her - hat aber für den Anfang noch etwas Sicherheit gebraucht.
Die Pinguine sind normalerweise nicht sehr hilfreich, da sich grad kleinere Kinder voll drauflehnen müssen, damit die sich vorwärtsbewegen. Ausserdem hindert der Pinguin vor den Füssen den eigentlichen Schlittschuhschritt. Da sind diese "Gestelle" (so gebogene Eisenstäbe) hilfreicher, die rutschen leicht und lassen den Füssen Platz.